کتاب تحلیل زمانی اسمارت مانی (پول هوشمند) نظریه زمان دیجیتال (DTT)

گذری از مقدمه کتاب تحلیل زمانی اسمارت مانی (DTT)

پس از آشنایی با ICT (Inner Circle Trader) و مطالعه درباره جیم سایمونز (Jim Simons)؛ ریاضی‌دان معروفی که مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شد، ذهن من به دنبال کشف رازهای پنهان بازار رفت. سایمونز با تأسیس Renaissance Technologies و استفاده از استراتژی‌های کمّی و جمع‌آوری داده‌ها و مدل‌های ریاضی، توانست الگوها و ناهنجاری‌های آماری را در بازار شناسایی کند و موفقیت زیادی کسب کند. من نمی‌خواستم فقط قیمت را پیش‌بینی کنم. می‌خواستم بدانم چطور می‌توان زمان دقیق را هم پیش‌بینی کرد. بعضی از معامله‌گران می‌دانند نقدینگی مهندسی‌شده (Engineered Liquidity) در نمودار چگونه است، اما به نظر می‌رسد فهمیدن زمان دقیق برداشت این نقدینگی غیرممکن باشد.

این نظریه به زمان و قیمت به‌عنوان یک محور نگاه می‌کند، نه فقط یک نمودار ساده، و روشی را ایجاد می‌کند که معامله‌گران را از انتظارهای غیرضروری بازار خلاص می‌کند.

نظریه زمان دیجیتال حاصل تحقیقات گسترده، کار سخت و بک­تست‌های فراوان است. ایده‌های مطرح‌شده در این کتاب، تکراری نیستند و به همین دلیل، بسیار قدرتمند، جدید، بکر و دقیق هستند. پیش‌بینی زمان حرکت قیمت همیشه تصادفی و غیرممکن به نظر می‌رسید؛ اما حالا دیگر این‌طور نیست.

نظریه زمان دیجیتال توسط معامله‌گرانی به نام‌های Ivan و Anarr توسعه یافته است و در قالب کتابی با عنوان Digital Time Theory: Timing the Stock Market by the Minute منتشر شده است. این کتاب به بررسی مدل‌های زمانی مختلف در جلسات معاملاتی نیویورک، لندن و آسیا می‌پردازد و مفاهیمی مانند شمع‌های ریشه (Root Candles) و مناطق پرمیوم و تخفیف را معرفی می‌کند.

مفاهیم کلیدی نظریه زمان دیجیتال (DTT)

۱٫ شمع ریشه (Root Candle)

• تعریف: شمعی (کندل) که در یک بازه زمانی خاص به عنوان نقطه شروع تحلیل در نظر گرفته می‌شود.

• کاربرد: شناسایی این شمع به معامله‌گر کمک می‌کند تا جهت بازار، مناطق نقدینگی و حرکات عمده قیمت را در ادامه روز پیش‌بینی کند.

• مثال: در مدل «Big Ben»، شمع ریشه معمولاً در اولین ساعت بازگشایی بازار لندن (۸ تا ۹ صبح به وقت لندن) دیده می‌شود.

۲٫ محدوده زمانی (Time Windows)

• تعریف: بازه‌هایی مشخص از روز معاملاتی که رفتارهای خاص بازار در آن‌ها بیشتر مشاهده می‌شود.

• کاربرد: تحلیل‌گران از این بازه‌ها برای تعیین زمان مناسب ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند.

• مثال:

  • بازه ۸:۰۰ تا ۹:۳۰ صبح به وقت نیویورک – شروع جلسه نیویورک

  • بازه ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ – تله نقدینگی یا آماده‌سازی برای حرکت اصلی

۳٫ Premium و Discount Zones

• Premium (منطقه گران): ناحیه‌ای در بالای محدوده مشخص زمانی که قیمت‌ها بیش از حد افزایش یافته‌اند.

• Discount (منطقه ارزان): ناحیه‌ای در پایین محدوده زمانی که قیمت‌ها پایین‌تر از ارزش منطقی در آن لحظه هستند.

• کاربرد: در این نواحی معمولاً تغییر جهت قیمت رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت وارد محدوده Premium شود و نقدینگی جذب کند، ممکن است قیمت معکوس شود.

۴٫ الگوهای زمانی (Time-Based Models)

نظریه DTT شامل چند مدل رایج است:

 Big Ben Model (مدل بیگ بن)

• مبتنی بر تحلیل بازه زمانی ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ صبح به وقت لندن.

• شمع‌های ریشه، در این مدل تعیین‌کننده حرکات بعدی هستند.

• مناسب برای جفت‌ارزهای اروپایی مانند EUR/USD و GBP/USD.

 Judas Model (مدل یهودا)

• اشاره به حرکات فریبنده اولیه بازار پیش از حرکت اصلی.

• معمولاً حرکت اولیه جهت مخالف روند واقعی است.

• نمونه بارز دستکاری نقدینگی توسط مؤسسات.

 Model 11 و Model 1001

• این مدل‌ها از نظر زمان‌بندی دقیق و دارای ساختار مشخص ورود/خروج هستند.

• تمرکز بر حرکات میان‌روزی (intra-day moves) دارد.

• توسط خود جامعه ۱۰۰۱ ایجاد شده و معمولاً در جلسات نیویورک استفاده می‌شوند.

۵٫ نقاط نقدینگی (Liquidity Pools)

• تعریف: مناطقی که سفارشات معلق (stop-loss و pending orders) معامله‌گران خرد وجود دارد.

• کاربرد: بازار معمولاً ابتدا به این نواحی حمله کرده و سپس جهت واقعی را آغاز می‌کند.

• در DTT این نقاط اغلب در محدوده شمع ریشه یا انتهای Premium/Discount قرار دارند.

۶٫ Kill Zones

• تعریف: بازه‌های زمانی‌ای که بیشترین تحرک نقدینگی و تصمیمات بزرگ بازار در آن‌ها رخ می‌دهد.

• کاربرد: برای مثال، بازه ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح نیویورک یا ۲:۰۰ تا ۵:۰۰ صبح لندن به عنوان Kill Zone شناسایی می‌شوند.

• نکته: ورود به بازار در خارج از این بازه‌ها در نظریه DTT توصیه نمی‌شود.