کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی (ویرایش دوم)

تکنولوژی معاملات الگوریتمی
راهکارهای جدید در بازار سرمایه

معاملات الگوريتمی، يكي از راهكارهاي بسيار عالي براي عملياتي كردن ايده‌ها، روش‌ها و راهبردهاي معاملاتي است.

وجود فرصت‌های آربيتراژی ميان بازارها و ابزارهاي مالي، همواره يكي از جذابیت‌های بازارهاي مالي بوده است و فعالان بازار سرمايه همواره تلاش کرده‌اند كه از اين فرصت‌های آربيتراژي، سود بدون ريسك كسب كنند.

كاربرد ديگری كه در بازار سرمايه ايران براي تكنولوژي معاملات الگوريتمی قابل تصور است، به‌کارگیری آن در عمليات بازارگردانی است.

به‌موجب دستورالعمل بازارگردانی اوراق بهادار، بازارگردان موظف است به‌طور دائمي مظنه‌هاي خریدوفروش ورقه بهادار را در قالب سفارش‌های انباشته در دامنه مظنه محدود وارد سامانه معاملاتی كند و به‌محض انجام معاملات و كم شدن حجم سفارش انباشته، سفارش‌های جديدي را وارد سامانه معاملات نمايد.

سرعت عمل بازارگردان در تشخيص جهت بازار و تعيين مظنه‌های خریدوفروش برگ برنده وي در كسب سود از محل بازارگردانی است.

به‌خصوص در مورد اوراق قابل معامله در بازار بدهي كه قيمت آن‌ها صرفاً تابع نرخ سود بدون ريسك و ساختار زماني نرخ سود است و قيمت آن‌ها كمتر تابع قیمت‌های جهاني فلزات و محصولات نفتي و پتروشيمي است، الگوریتم‌های ساده‌اي نيز می‌توانند عمليات بازارگرداني را به‌صورت ماشيني و به بهترين نحو انجام دهند.

الگوریتم‌های ارائه شده در اين كتاب با كمك نرم‌افزارهای معاملات الگوريتمی معرفي شده، می‌توانند به توسعه عمليات بازارگرداني و نهایتاً افزايش نقدشوندگي اين اوراق‌ در بازار كمك شايانی بنمايند.

پیشرفت های اخیر در حوزه سامانه های الکترونیکی معاملات و تجهیز بازارهای بورس به سامانه ثبت الکترونیکی سفارش ها از یک سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر ، استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی و راهکارهای جدید انتخاب سهام مناسب ، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است.
شما هم متوجه شده اید که سرعت معاملات و نوسانات بازار بسیار بیشتر از قبل شده است و دیگر به راحتی نمی توان با تحلیل های دستی به منایج مطلوب رسید.
در کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی به مطالب زیر پرداخته می شود:
- معرفی تکنولوژی معاملات الگوریتمی و مزایای استفاده از آن
- پیشینه تاریخی و نحوه ی رشد معاملات الگوریتمی در دنیا
- الگوریتم های پرکاربرد و اجرایی از معاملات الگوریتمی
- آشنایی با HFT (بیش از یک میلیارد معامله در ثانیه)
- معرفی ۸ ابزار هوشمند در بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع بازار
- ساخت استراتژی معاملاتی هوشمند در ۹ گام
- انواع روش های مدیریت ریسک و سرمایه
- نحوه محاسبه حد ضرر با چندین روش استاندارد
- آموزش برنامه نویسی یک سیستم معاملات هوشمند
- آموزش فیلتر نویسی در سایت بورس تهران
- معرفی زیرساخت ارائه شده بازار گردانی الگوریتمی در بازار بورس تهران

فهرست مطالب :

فصل اول - معرفی معاملات الگوریتمی
فصل دوم - هر آنچه در مورد معاملات الگوریتمی باید بدانیم
فصل سوم- معرفی انواع معاملات الگوریتمی
فصل چهارم - معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در معاملات الگوریتمی
فصل پنجم - استراتژی های معاملاتی
فصل ششم : مدیریت ریسک و سرمایه
فصل هفتم : برنامه نویسی سیستم های معاملاتی
فصل هشتم - آینده معاملات الگوریتمی